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Campus BBVA

Associate Validación Interna Riesgo de Crédito
España - Banco Bilbao Vizcaya Argentaría, S.A.- 0001


Nuestra compañía

Somos BBVA, una entidad global con más de 73 millones de clientes, presente en más de 30 países. Trabajamos para ayudar a las personas a tomar las mejores decisiones financieras y poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era. Nos guían nuestros valores: el cliente es lo primero, pensamos en grande y somos un solo equipo.


Descripción

Dentro del área de Regulation & Internal Control, la unidad de Validación Interna tiene como misión la validación de modelos de Riesgo del Grupo BBVA, trabajando en la elaboración de informes con otros miembros del equipo y liderando la ejecución de reportes concretos.

De acuerdo a la Política de Gestión del Riesgo de Modelo, y con objeto de colaborar en la mitigación de este, Validación Interna somete a  los modelos relevantes utilizados para la gestión y control de los riesgos del Grupo BBVA a un contraste efectivo, como tercero independiente de aquellos que lo han desarrollado o lo utilizan, con objeto de garantizar su exactitud, robustez y estabilidad

Este proceso de revisión no se restringe al momento de la aprobación, o de la introducción de cambios en los modelos, sino que se enmarca en un plan que permite realizar una evaluación periódica de los mismos, dando lugar a la emisión de recomendaciones y acciones mitigantes de las deficiencias identificadas. 


El resultado de estos ejercicios será la emisión de informes para su envío a los órganos de gobierno del Banco y a los supervisores europeos.


Sobre el rol


La persona seleccionada se integrará en la Especialidad de Validación dentro de la disciplina de Advanced Analytics en el CoE de Holding.


Su trabajo se centrará en torno a la validación de Modelos de Riesgos (con especial foco en los modelos de riesgo de crédito) con objeto de  realizar un contraste efectivo, por parte de un tercero independiente de aquellos que lo han desarrollado o lo utilizan, con objeto de garantizar su exactitud, robustez y estabilidad.

 

Cuando las necesidades lo requieran apoyará en la validación de otros tipos de modelos internos (mercado, operacional, capital económico, provisiones, longevidad etc.), incluyendo tanto aspectos cuantitativos como aspectos cualitativos de la gestión de riesgos. 


En concreto, te detallamos algunas de las principales responsabilidades que desarrollarás:

  • Realización de ejercicios de validación de los nuevos modelos elaborados por el área de Risk Analytics llevando a cabo un contraste del proceso de elaboración del modelo, las metodologías empleadas y las asunciones realizadas.
  •  Emisión de reportes y opiniones sobre los nuevos modelos y los cambios producidos en los existentes que sirvan de apoyo para la toma de decisión con respecto a los mismos de los comité en que estos han de ser aprobados .
  •  Realizar un seguimiento continuo de los modelos, con la realización de test que permitan identificar debilidades en el comportamiento de los mismos, identificando y proponiendo  líneas de mejora en los mismos y dando seguimiento a los planes de acción que se definan para solucionarlas.
  • Colaborar en la relación con el supervisor en los aspectos relativos a los modelos internos de riesgo.
  •  Conceptualizar, estructurar, sintetizar, documentar y comunicar los análisis, propuestas de actuación y/o conclusiones relevantes para los procesos de toma de decisiones, reportando los resultados a los comités de seguimiento de riesgo de modelo.

Perfil

  • Grado en Estadística, Matemáticas, Ingeniería, Actuariales, Informática,deseable Máster en Data Science.
  • Conocimientos de modelización, álgebra, econometría y/o estadística, análisis de variables, limpieza y preparación de datos. 
    Conocimientos de programación en R, Python, Scala, programación paralela en Spark.
  • Experiencia en diseño y manejo de bases de datos, cruces, joins y queries, en lenguajes como Hadoop o SQL. 
  • Experiencia contrastada de al menos cuatro años en el desarrollo/validación de modelos de riesgo de crédito (se valorará la experiencia en modelos internos asociados a otros riesgos) bien en departamentos de entidades financieras o de consultoras. 
  • Conocimientos de la regulación con respecto a los modelos internos de Riesgo de Crédito. 
  • Experiencia en el análisis y revisión de calidad, coherencia y robustez de los datos y procesos involucrados en los  modelos. 
  • Nivel de inglés mínimo B2.

Sobre ti:

  • Capacidad de análisis y síntesis para trasladar los aspectos relevantes de modelos validados.
  • Capacidad de trabajo en equipo; interlocución con otros departamentos, trabajo en entornos multidisciplinares, orientación a resultados y empatía.
  • Proactividad e iniciativa para realizar propuestas de mejora continua de la función.


En BBVA creemos que contar con un equipo formado por personas con diferentes maneras de contemplar el mundo y de enfrentarse a cada reto, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad y la inclusión y queremos invitarte a enviar tu candidatura sea cual sea tu raza, género, edad, condición sexual, país de origen, experiencia, estudios...

Cultivamos un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo que nos permita mostrar y desarrollar lo mejor de nosotros mismos.